Tittel: Partielle differensiallikninger i matematisk finans

Abstrakt: Vi ser på sammenhengen mellom partielle differensiallikninger og stokastiske prosesser, og hvordan denne koplingen anvendes innenfor matematisk finans. Spesielt skal vi bruke stokastisk analyse for å utlede prisen på opsjoner. Seminaret vil ikke gå inn i stokastiske spissfindigheter, men forsøke å formidle hovedteknikker.

Helge Holden <holden@math.ntnu.no>

2001-09-03 08:33