Vi skal diskutere problemet med å finne konvergensraten til numeriske metoder for Hamilton-Jacobi-Bellman likningen som oppstår i optimal stokastisk kontrollteori. (Dette har relevans bl. a. for prising av opsjoner.) Vi starter med en (kort) innføring i problemstillingen og forklaring av de to aktuelle approksimasjonsmetodene. Deretter forklares en abstrakt metode for å utlede konvergensraten - en metode som først ble utviklet av Krylov og nå er videreutviklet av Barles og undertegnede. Til slutt skal vi se hvordan den \"abstakte\" metoden kan anvendes på endelig-differanse skjemaer.