75904 Stokastiske prosesser i systemteori
Foreleses av Harald Hanche-Olsen.
Kurset gir en innføring i stokastiske prosesser, med spesiell vekt på martingaler i diskret tid, fra et matematisk synspunkt. Vi kommer også inn på teorien for stokastiske integraler med (blant annet finansielle) anvendelser.
Litteratur
- David Williams, Probability with Martingales, Cambridge U. Press 1991. ISBN 0-521-40605-6 (paperback).
- Utdelte notater (om Brownsk bevegelse og stokastiske integraler, og muligens andre emner).
Orienteringsmøte
Orienteringsmøte avholdes mandag 1. september kl 11:15 på rom 529 sentralbygg 2, for bestemmelse av forelesningstidspunkt.
Send en melding eller ta kontakt på telefon 73593525 dersom du ønsker å delta, men ikke kan komme på orienteringsmøtet.
Harald Hanche-Olsen <hanche@math.ntnu.no>
1997-08-25 13:35:22 UTC
/html>