Høsten 2001 avholdes seminaret på
tirsdag 14:15-16, rom 1236, sentralbygg II
5. desember, kl 13:15-14 på rom
1236 SII
Prof. Elisabeth Rouy, Ecole Centrale de Lyon,
Large deviation estimates for reflected stochastic
processes: a PDE approach
Abstract
16. oktober, kl 14:15-15 på rom R4
Realfagsbygget
Paul F. Fischer,
Mathematics and Computer Science Division,
Argonne National Laboratory,
Spectral element methods for transitional flows Abstract
9. oktober
Melvin Leok, (Control and Dynamical Systems,
California Institute of Technology):
Discrete Variational Mechanics and Discrete Routh Reduction, Abstract
2. oktober
Espen R. Jakobsen
Konvergensraten til endelig differanse metoder for
Hamilton-Jacobi-Bellman likninger (II) Abstract
24. september kl 14:15, rom
1236 SII (Merk dag!)
Espen R. Jakobsen
Konvergensraten til endelig differanse metoder for
Hamilton-Jacobi-Bellman likninger Abstract
11. september
Fred Espen Benth
Mertons porteføljeoptimeringsproblem og ikke-gaussisk
stokastisk volatilitet Abstract
4. september
Fred Espen Benth
Partielle differensiallikninger i matematisk finans Abstract
Helge Holden <holden@math.ntnu.no>
2002-01-14 09:09