Høsten 2001 avholdes seminaret på

tirsdag 14:15-16, rom 1236, sentralbygg II

5. desember, kl 13:15-14 på rom 1236 SII Prof. Elisabeth Rouy, Ecole Centrale de Lyon, Large deviation estimates for reflected stochastic processes: a PDE approach Abstract

16. oktober, kl 14:15-15 på rom R4 Realfagsbygget Paul F. Fischer, Mathematics and Computer Science Division, Argonne National Laboratory, Spectral element methods for transitional flows Abstract

9. oktober Melvin Leok, (Control and Dynamical Systems, California Institute of Technology): Discrete Variational Mechanics and Discrete Routh Reduction, Abstract

2. oktober Espen R. Jakobsen Konvergensraten til endelig differanse metoder for Hamilton-Jacobi-Bellman likninger (II) Abstract

24. september kl 14:15, rom 1236 SII   (Merk dag!) Espen R. Jakobsen Konvergensraten til endelig differanse metoder for Hamilton-Jacobi-Bellman likninger Abstract

11. september   Fred Espen Benth Mertons porteføljeoptimeringsproblem og ikke-gaussisk stokastisk volatilitet Abstract

4. september   Fred Espen Benth Partielle differensiallikninger i matematisk finans Abstract


Helge Holden <holden@math.ntnu.no>
2002-01-14 09:09